舉例說明什么是即期對遠(yuǎn)期的外匯掉期交易于此，時至2020年12月17日推薦什么是即期對遠(yuǎn)期的外匯掉期交易，讀完不再坐立難安。

什么是即期對遠(yuǎn)期的外匯掉期交易 有希望：

即期對遠(yuǎn)期的掉期交易（spot - forward swaps）指買進(jìn)或賣出某種即期外匯的同時，賣出或買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。它是掉期交易里最常見的一種形式。

這種掉期交易又可分為以下三種。

（1）即期對次日（spot/next，簡稱S/N）的掉期交易。掉期交易包括的兩筆交易中，一筆交易是即期外匯交易，另一筆交易是遠(yuǎn)期外匯交易，但是該筆遠(yuǎn)期外匯交易的交割日是即期交割日的下一個營業(yè)日。

（2）即期對一周（spot/week，簡稱S/W）的掉期交易，即期匯交割日是即期交割日一周之后的營業(yè)日。

（3）即期對整月（spot against months，簡稱S/M）的掉期交易，即期匯交割日是從即期交割日算起為期1個月、2個月等整月后的交割日。

對于即期后交割的遠(yuǎn)期匯率計算應(yīng)按遠(yuǎn)期匯率的計算原則，即左右掉期價格與左右即期價格相加或相減。

假如看了上文，我覺得各位朋友應(yīng)當(dāng)掌握什么是即期對遠(yuǎn)期的外匯掉期交易了吧，已經(jīng)在上文為大家做出了詳細(xì)的介紹，希望上文的介紹能對你起到幫助的作用。