舉例說明什么是遠期對遠期的外匯掉期交易現(xiàn)在開始，時至2020年12月17日告知您舉例說明什么是遠期對遠期的外匯掉期交易，慎重對待準不會出錯。

舉例說明什么是遠期對遠期的外匯掉期交易 央視都報道了：

遠期對遠期的掉期交易（forward against forward）指買進并賣出兩筆同種貨幣不同交割期的遠期外匯，其好處是盡可能利用有利的匯率機會。如A銀行買入3個月期遠期美元100萬，同時，賣出6個月期遠期美元100萬，即為遠期對遠期的掉期交易。

該種掉期交易有兩種方式，一是買進較短交割期的遠期外匯（如30天），賣出較長交割期的遠期外匯（如90天）；

二是買進期限較長的遠期外匯，而賣出期限較短的遠期外匯。假如一個交易者在賣出100萬30天遠期美元的同時，又買進100萬90天遠期美元，這個交易方式即遠期對遠期的掉期交易。由于這一形式可以使銀行及時利用較為有利的匯率時機，并在匯率的變動中獲利，因此越來越受到重視與使用。

【例題】?美國某銀行在3個月后應(yīng)向外支付100萬英鎊，同時在1個月后又將收到另一筆100萬英鎊的收入。如果市場上匯率有利，它就可進行一筆遠期對遠期的掉期交易。設(shè)某天外匯市場匯率行情如下。

即期匯率：　　　　　　　　 GBP l＝USD 1.596 0/1.597 0

1個月遠期匯率：　　　　　　GBP 1＝USD 1.586 8/1.588 0

3個月遠期匯率：　　　　　　GBP 1=USD 1.572 9/1.574 2

這時該銀行可作如下兩種掉期交易。

（1）進行兩次“即期對遠期”的掉期交易。即將3個月后應(yīng)支付的英鎊，先在遠期市場上買入（期限 3 個月，匯率為 1.574 2 美元），再在即期市場上將其賣出（匯率為 1.596 0美元）。這樣，每英鎊可得益0.021 8美元。同時，將1個月后將要收到的英鎊，先在遠期市場上賣出（期限1個月，匯率為1.586 8美元），并在即期市場上買入（匯率為1.597 0美元）。這樣，每英鎊需貼出0.010 2美元。兩筆交易合計，每英鎊可獲得收益0.011 6美元。

（2）直接進行遠期對遠期的掉期交易。即買入3個月的遠期英鎊（匯率為1.574 2美元），再賣出1個月期的遠期英鎊（匯率為1.586 8美元），每英鎊可獲凈收益0.012 6美元?？梢?，這種交易比上一種交易較為有利。

看了文章內(nèi)容，各位朋友大概可以搞清楚舉例說明什么是遠期對遠期的外匯掉期交易了吧，已經(jīng)在上文教授了大家，相信各位看完之后一定能夠做出正確選擇的。