一、期權(quán)的類型是什么

根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以分為不同類型的期權(quán)。
按權(quán)利劃分按期權(quán)的權(quán)利劃分，有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)兩種類型。
按期權(quán)的種類劃分，有歐式期權(quán)和美式期權(quán)兩種類型。
按行權(quán)時(shí)間劃分，有歐式期權(quán)、美式期權(quán)、百慕大期權(quán)三種類型。
按交割時(shí)間劃分按期權(quán)的交割時(shí)間劃分，有美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩種類型。
美式期權(quán)是指在期權(quán)合約規(guī)定的有效期內(nèi)任何時(shí)候都可以行使權(quán)利。
歐式期權(quán)是指在期權(quán)合約規(guī)定的到期日方可行使權(quán)利，期權(quán)的買方在合約到期日之前不能行使權(quán)利，過(guò)了期限，合約則自動(dòng)作廢。
中國(guó)新興的外匯期權(quán)業(yè)務(wù)，類似于歐式期權(quán)，但又有所不同，我們將在中國(guó)外匯期權(quán)業(yè)務(wù)一講中詳細(xì)講解。
按合約上的標(biāo)的劃分按期權(quán)合約上的標(biāo)的劃分，有股票期權(quán)、股指期權(quán)、利率期權(quán)、商品期權(quán)以及外匯期權(quán)等種類。
特殊類型標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的最終收益只依賴于到期日當(dāng)天的原生資產(chǎn)價(jià)格。
而路徑相關(guān)期權(quán)(path-dependent option)則是最終收益與整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格的變化都有關(guān)的一種特殊期權(quán)。
按照其最終收益對(duì)原生資產(chǎn)價(jià)格路徑的依賴程度可將路徑相關(guān)期權(quán)分為兩大類：一類是其最終收益與在有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格是否達(dá)到某個(gè)或幾個(gè)約定水平有關(guān)，稱為弱路徑相關(guān)期權(quán)；
另一類期權(quán)的最終收益依賴于原生資產(chǎn)的價(jià)格在整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)的信息，稱為強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán)。
弱路徑相關(guān)期權(quán)中最典型的一種是關(guān)卡期權(quán)(barrier option)。
嚴(yán)格意義上講，美式期權(quán)也是一種弱路徑相關(guān)期權(quán)。
強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán)主要有兩種：亞式期權(quán)(Asian option)和回望期權(quán)(lookback option)。
亞式期權(quán)在到期日的收益依賴于整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)經(jīng)歷的價(jià)格的平均值。
又因平均值意義不同分為算數(shù)平均亞式期權(quán)和幾何平均亞式期權(quán)；
回望期權(quán)的最終收益則依賴與有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格的最大（?。┲?，持有人可以“回望”整個(gè)價(jià)格演變過(guò)程，選取其最大（?。┲底鳛榍枚▋r(jià)格。
擴(kuò)展資料：結(jié)算類型1、股票結(jié)算方式在股票交易中，如果投資者希望買入一定數(shù)量的股票，其就必須立即支付全部費(fèi)用才能獲得股票，一旦買入股票后出現(xiàn)股票價(jià)格上漲，那么投資者也必須賣出股票才能獲得價(jià)差利潤(rùn)。
因此，其結(jié)算要求是：交易要立即以現(xiàn)金支付才能達(dá)成，而損益必須在交易結(jié)束后不再持有標(biāo)的物時(shí)才能實(shí)現(xiàn)。
在期權(quán)市場(chǎng)上，股票類結(jié)算方法與此非常類似。
?股票類結(jié)算方法的基本要求是：期權(quán)費(fèi)必須立即以現(xiàn)金支付，并且只要不對(duì)沖部位，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈虧。
這種結(jié)算方法主要用在股票期權(quán)和股票指數(shù)期權(quán)交易中，期權(quán)合約的結(jié)算與標(biāo)的資產(chǎn)的結(jié)算程序大致相同。
?2、期貨類結(jié)算方法期貨類結(jié)算方法與期貨市場(chǎng)的結(jié)算方法十分相似，也采用每日結(jié)算制度。
期貨市場(chǎng)通常采用這樣的結(jié)算方式。
?不過(guò)，由于采用期貨類結(jié)算方法的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此許多交易所只是在期貨期權(quán)交易中采用了期貨類結(jié)算方法。
而在股票期權(quán)和股指期權(quán)交易中仍采用股票類結(jié)算方法。
這樣，期權(quán)交易的結(jié)算程序可以因期權(quán)及其標(biāo)的資產(chǎn)的結(jié)算程序相同而大大簡(jiǎn)化。
參考資料來(lái)源：百科-期權(quán)

二、

三、亞式期權(quán)的亞式期權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)的區(qū)別

與標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)的區(qū)別在于：在到期日確定期權(quán)收益時(shí)，不是采用標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，而是用期權(quán)合同期內(nèi)某段時(shí)間標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的平均值，這段時(shí)間被稱為平均期． 在對(duì)價(jià)格進(jìn)行平均時(shí)，采用算術(shù)平均或幾何平均。

四、亞洲買方期權(quán)指的是什么

亞洲期權(quán)(asian ontions)，但無(wú)地理上的意義，其差別主要在于履約價(jià)值的計(jì)算。
以買權(quán)為例，無(wú)論是美式期權(quán)或是歐式期權(quán)，執(zhí)行權(quán)利所能得到的履約價(jià)值均為當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市價(jià)減去履約價(jià)格，再乘以合約所定的數(shù)量，但亞洲式期權(quán)的履約價(jià)值則為權(quán)利期間內(nèi)標(biāo)的物市價(jià)的平均(計(jì)算至履約日為止)，減去履約價(jià)格，再乘以合約所定的數(shù)量。

五、奇異型期權(quán)都有哪些?

奇異期權(quán):比常規(guī)期權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)的歐式或美式期權(quán) )更復(fù)雜的衍生證券,比如執(zhí)行價(jià)格不是一個(gè)確定的數(shù),而是一段時(shí)間內(nèi)的平均資產(chǎn)價(jià)格的期權(quán),或是在期權(quán)有效期內(nèi)如果資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)一定界限,期權(quán)就作廢 .列舉以下主要的幾種:一:障礙期權(quán):是指期權(quán)的回報(bào)依賴于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格在一段特定時(shí)間內(nèi)是否達(dá)到了某個(gè)特定的水平(臨界值),這個(gè)臨界值就叫做"障礙"水平.二:亞式期權(quán):是當(dāng)今金融衍生品市場(chǎng)上交易最為活躍的奇異期權(quán)之一.它最重要的特點(diǎn)在于:其到期回報(bào)依賴于標(biāo)的資產(chǎn)在一段特定時(shí)間(整個(gè)期權(quán)有效期或其中部分時(shí)段)內(nèi)的平均價(jià)格.它屬于強(qiáng)式路徑依賴期權(quán),因?yàn)檫@一平均價(jià)格將成為定價(jià)公式中的一個(gè)獨(dú)立狀態(tài)變量.三:打包期權(quán):由常規(guī)的歐式期權(quán),遠(yuǎn)期合約,現(xiàn)金和標(biāo)的資產(chǎn)等構(gòu)成的證券組合.四:回溯期權(quán)回溯期權(quán)的收益依附于標(biāo)的資產(chǎn)在某個(gè)確定的時(shí)段(稱為回溯時(shí)段)中達(dá)到的最大或最小價(jià)格(又稱為回溯價(jià)),根據(jù)是資產(chǎn)價(jià)還是執(zhí)行價(jià)采用這個(gè)回溯價(jià)格