一、以下哪些是正確的滬深300股指期權(quán)合約交易代碼

合約標(biāo)的就是這份合約對應(yīng)的商品 比如銅期貨合約標(biāo)的就是符合合約質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的精銅滬深300股指期權(quán)合約標(biāo)的就是滬深300指數(shù)

二、上證50ETF期權(quán) 代碼是多少

國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發(fā)證券、華泰證券、東方證券8家證券公司成為上證50ETF期權(quán)的首批做市商。
隨便這幾家找個下載個普通綜合版股票行情軟件就帶股票期權(quán)行情，其余還有幾十家參與資格的券商和期貨公司也可下載

三、股票期權(quán)每一品種代碼和名稱是怎樣設(shè)置的？

上海證券交易所股票期權(quán)合約的代碼和名稱的設(shè)置遵循上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置，具體規(guī)則如下：經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，上海證券交易所決定于2015年2月9日上市交易上證50ETF期權(quán)合約品種，其合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素。
上證50ETF期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標(biāo)的證券代碼；
第7位為C或P，分別表示認(rèn)購期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)；
第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；
第10、11位表示到期月份；
第12位期初設(shè)為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；
第13至17位表示行權(quán)價格，單位為0.001元。
合約簡稱與合約交易代碼相對應(yīng)，代表對期權(quán)合約要素的簡要說明。
上證50ETF期權(quán)的合約簡稱不超過20個字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標(biāo)的簡稱）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權(quán)價格”、標(biāo)志位（期初無標(biāo)志位，期權(quán)合約首次調(diào)整時顯示為“A”，第二次調(diào)整時顯示為“B”，依此類推）。
合約編碼用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用。
上證50ETF期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進(jìn)行編排。
期權(quán)合約條款主要包括合約簡稱、合約編碼、交易代碼、合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、合約單位、行權(quán)價格、行權(quán)方式、交割方式等。
期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價格發(fā)生調(diào)整的，交易代碼及合約簡稱同時調(diào)整，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
參考資料：《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》、《關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約品種上市交易有關(guān)事項的通知》

四、怎么根據(jù)日期和行權(quán)價找到期權(quán)合約編碼？

首先您要明白什么是期權(quán)合約編碼，合約編碼是用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用的編碼。
上交所合約編碼為8位數(shù)字。
股票期權(quán)合約從10000001起按順序?qū)π聮炫坪霞s進(jìn)行編排。
ETF期權(quán)合約從90000001起按順序?qū)π聮炫坪霞s進(jìn)行編排。
合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素。
上證50ETF期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標(biāo)的證券代碼；
第7位為C或P，分別表示認(rèn)購期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)；
第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；
第10、11位表示到期月份；
第12位期初設(shè)為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；
第13至17位表示行權(quán)價格，單位為0.001元。
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五、求~期權(quán)公式代碼含義

歐式看漲期權(quán)公式：C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t)式中C為叫買期權(quán)的價值；
S為現(xiàn)在股價；
N(d)為變量d的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)（偏差小于d的概率）；
L為敲定價格（也叫執(zhí)行價格或履約價格）；
e為自然對數(shù)的底，等于2.71828…;r為無風(fēng)險利率；
t為期權(quán)到期的時間；
N(d-σ t)為函數(shù)；
d為一變量，S σ2d=Ln — + (r+ — )tL 2其中Ln為自然對數(shù)；
σ為股價波動的標(biāo)準(zhǔn)差。
公式中叫買期權(quán)的價值為兩部分之差。
公式右邊第一項為期望的股價，公式右邊第二項為股票期望的成本。
即價值為期望股價與期望成本之差。
公式表明，今日股價S愈高，則叫買期權(quán)價C愈高。
股價的波動愈大（用標(biāo)準(zhǔn)偏差測量），則期權(quán)價值越高。
期權(quán)到期的時間t愈長，敲定價L愈低，期權(quán)執(zhí)行的可能性就更大（這種可能性由正態(tài)分布函數(shù)來估定）。

六、股指期權(quán)合約代碼要素代表什么含義

（六）合約7a686964616fe58685e5aeb931333337376336編碼。
合約編碼用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用。
上證50ETF期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進(jìn)行編排。
（七）合約交易代碼。
合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素。
上證50ETF期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標(biāo)的證券代碼；
第7位為C或P，分別表示認(rèn)購期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)；
第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；
第10、11位表示到期月份；
第12位期初設(shè)為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；
第13至17位表示行權(quán)價格，單位為0.001元。
（八）合約簡稱。
合約簡稱與合約交易代碼相對應(yīng)，代表對期權(quán)合約要素的簡要說明。
上證50ETF期權(quán)的合約簡稱不超過20個字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標(biāo)的簡稱）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權(quán)價格”、標(biāo)志位（期初無標(biāo)志位，期權(quán)合約首次調(diào)整時顯示為“A”，第二次調(diào)整時顯示為“B”，依此類推）。
認(rèn)購期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標(biāo)的前收盤價－行權(quán)價格），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝認(rèn)購期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價×10％認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價格×0.5%，min [（2×行權(quán)價格－合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價×10％連續(xù)競價期間，期權(quán)合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達(dá)到或者超過50%且價格漲跌絕對值達(dá)到或者超過5個最小報價單位時，期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競價交易階段開倉保證金最低標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價）] ×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價格），行權(quán)價格] ×合約單位維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝[合約結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）]×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價 +Max（12%×合標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價格），行權(quán)價格]×合約單位