一、A50指數(shù)期貨平臺(tái)是否正規(guī)

絕對(duì)是假的，有的也是華融期貨

二、A50指數(shù)期貨基本知識(shí)是什么

一、什么是新華富時(shí)A50指數(shù) 新華富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)由全球四大指數(shù)公司之一的富時(shí)指數(shù)有限公司，為滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)投資者以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)需求所推出的實(shí)時(shí)可交易指數(shù)，將通過(guò)電子交易平臺(tái)“SGXQUEST”進(jìn)行，以美元標(biāo)價(jià)進(jìn)行交易結(jié)算。
新華富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)包含了中國(guó)A股市場(chǎng)市值最大的50家公司，其總市值占A股總市值的33%，是最能代表中國(guó)A股市場(chǎng)的指數(shù)，許多國(guó)際投資者把這一指數(shù)看作是衡量中國(guó)市場(chǎng)的精確指標(biāo)。
新華富時(shí)A50指數(shù)于9月由新華富時(shí)指數(shù)有限公司編制，該公司為新華財(cái)經(jīng)公司與英國(guó)富時(shí)公司合資設(shè)立，而富時(shí)公司是全球四大指數(shù)公司之一。
二、A50指數(shù)期貨的優(yōu)勢(shì) 1.成本低。
與中國(guó)大陸股市相比成本更低，入市門(mén)檻低，以每點(diǎn)10美元計(jì)，適合散戶參與。
2.對(duì)沖A股。
A50指數(shù)是中國(guó)境外唯一可對(duì)沖A股風(fēng)險(xiǎn)的工具，沒(méi)有交易資格與合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)的配額限制，可滿足海外投資人士對(duì)中國(guó)A股投資的需求。
3.雙時(shí)段交易。
A50期貨可在中國(guó)市場(chǎng)收市后交易，情況跟恒指夜市相近，但交易時(shí)間更長(zhǎng)，于下午三時(shí)五十四五分收市后，四時(shí)四十分就重開(kāi)，直至翌日清晨一時(shí)五十四分。
4.規(guī)則清晰。
A50指數(shù)是按股票流通比例調(diào)整后，市值最大的50家A股公司為樣本，這清晰的編制規(guī)則有利投資者管理。
5.市場(chǎng)前景好。
首先，就投資者結(jié)構(gòu)而言，滬深300期指與新華富時(shí)A50期指的最大不同在于各自投資者結(jié)構(gòu)的差異。
新加坡市場(chǎng)的參與者主要是海外機(jī)構(gòu)投資者，包括投資于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的QFII，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與者將是各路機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者，而且初期預(yù)計(jì)個(gè)人投資者會(huì)更多。
另外，海外機(jī)構(gòu)投資者一般投資理念和操作經(jīng)驗(yàn)都比較成熟，而中國(guó)國(guó)內(nèi)投資者普遍不具備相關(guān)的投資經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)形中將會(huì)受到新加坡市場(chǎng)的影響。

三、富時(shí)A50指數(shù)期貨的交易規(guī)則哪有

1、交易單位：交易單位是1美元乘 FTSE中國(guó)A50 指數(shù)(大約9000美元)。
2、最小波動(dòng)：報(bào)價(jià)與出價(jià)需依據(jù)FTSE中國(guó)A50指數(shù)。
合約最小波動(dòng)在一個(gè)指數(shù)點(diǎn)，即每手合約1美元。
3、持倉(cāng)限制：個(gè)人所有月份合約凈持倉(cāng)頭寸不得超過(guò)5000手，經(jīng)交易所批準(zhǔn)可例外保證金([2011年8月11日開(kāi)始])初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 3304、頭寸累積：依據(jù)此規(guī)則，個(gè)人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協(xié)議個(gè)人代理的所有帳戶的頭寸，以及個(gè)人擁有所有權(quán)或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積。
并被認(rèn)為是此人所持頭寸，被視為個(gè)人單獨(dú)擁有或控制所有的所有累積頭寸。
5、交易終止：期貨交易將在合約到期月倒數(shù)第二個(gè)中國(guó)交易日結(jié)束。
期貨交易結(jié)束當(dāng)天應(yīng)當(dāng)是合約到期月的最后交易日。
如果最后交易日并非中國(guó)交易日，那最后交易日則是開(kāi)市交易的前一日。
如果在合約月正常交易日倒數(shù)第二個(gè)交易日前一日（簡(jiǎn)稱NPTD）的交易過(guò)程中或交易結(jié)束后，合約月此被預(yù)計(jì)在正常交易日中的兩天即最后和倒數(shù)第二個(gè)中國(guó)交易日。
如果這兩日非中國(guó)交易日，那最后交易日將是緊隨NPTD的下一中國(guó)交易日。
如果在NPTD前一日的交易過(guò)程中或交易結(jié)束后，那此前兩天即倒數(shù)第二和最后中國(guó)交易日，若這兩天不是合約月的中國(guó)交易日，那最后交易日將是緊隨NPTD的下一中國(guó)交易日。
擴(kuò)展資料：每日價(jià)格限制：初始停板為±10%。
一旦打板，隨后的10分鐘內(nèi)將只允許在±10%范圍內(nèi)交易。
10分鐘結(jié)束后，漲跌停板擴(kuò)大到±15%。
如果再次打板，將再有10分鐘的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內(nèi)交易。
10分鐘冷卻期之后當(dāng)日剩余的交易時(shí)間內(nèi)，取消漲跌停板。
a、“冷卻期”指10分鐘，或者，交易所在合約僅持續(xù)交易或價(jià)格限制生效時(shí)規(guī)定的其它時(shí)段。
b、“最初上限”是指價(jià)格的10%，或者，交易所規(guī)定的其它高于上場(chǎng)交易結(jié)算價(jià)的量。
c、“最初下限”是指價(jià)格的10%，或者，交易所規(guī)定的其它低于上場(chǎng) 交易結(jié)算價(jià)的量。
d、“最終上限”是指價(jià)格的15%，或者，交易所規(guī)定的其它高于上場(chǎng)交易結(jié)算價(jià)的量。
e、“最終下限”是指價(jià)格的15%，或者，交易所規(guī)定的其它低于上場(chǎng)交易結(jié)算價(jià)的量新華富時(shí)A50期指的主要投資者受制于與現(xiàn)貨市場(chǎng)的隔離，短期內(nèi)該產(chǎn)品不會(huì)對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響也不會(huì)太大。
但是最近A50期貨的發(fā)展，可能已經(jīng)通過(guò)國(guó)際套利資金運(yùn)做,對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)產(chǎn)生了重大負(fù)面影響。
新華富時(shí)A50期指合約乘數(shù)為10美金，一張合約價(jià)值約5萬(wàn)美元（約合40萬(wàn)人民幣），目前中國(guó)股指期貨合約乘數(shù)為300元人民幣，由于A50指數(shù)與滬深300指數(shù)的較大差異。
如果以美元兌人民幣6.28計(jì)算的話，A50期指大約相當(dāng)于滬深期指標(biāo)的的70%。
參考資料：百科-新華富時(shí)A50指數(shù)

四、富時(shí)a50股指期貨是什么

富時(shí)a50股指期貨是為滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)投資者以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)需求所推出的實(shí)時(shí)可交易指數(shù)。
富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)于1999年由富時(shí)指數(shù)編制，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)包含了中國(guó)A股市場(chǎng)市值最大的50家公司，其總市值占A股總市值的33%，是代表中國(guó)A股市場(chǎng)的指數(shù)，國(guó)際投資者把這一指數(shù)看作是衡量中國(guó)市場(chǎng)的精確指標(biāo)。
A50指數(shù)是根據(jù)富時(shí)A股指數(shù)編制規(guī)則，從A股市場(chǎng)選擇合格的最大50家公司組成的指數(shù)。
其各項(xiàng)指標(biāo)，包括業(yè)績(jī)表現(xiàn)、流動(dòng)性、波動(dòng)性、行業(yè)分布和市場(chǎng)代表性。
擴(kuò)展資料：主要作用：1、規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)投資者不看好股市,可以通過(guò)股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。
2、套利所謂套利，就是利用股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)基差在交割日必然收斂歸零的原理,當(dāng)期貨升水超過(guò)一定幅度時(shí)通過(guò)做空股指期貨并同時(shí)買(mǎi)入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股，或者當(dāng)期貨貼水超過(guò)一定幅度時(shí)通過(guò)做多股指期貨并同時(shí)進(jìn)行融券賣(mài)空股票指數(shù)ETF，來(lái)獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
3、降低股市波動(dòng)率股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動(dòng),比如股指期貨推出之前的五年里滬深300指數(shù)日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之后的五年里日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現(xiàn)顯著下降。
4、豐富投資策略股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現(xiàn)狀，為投資者提供多樣化的財(cái)富管理工具，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益目標(biāo)。
參考資料來(lái)源：百科-股指期貨

五、a50期指怎么交易？如何操作

A50期指也叫上證50期指，其實(shí)對(duì)應(yīng)的是中金所得IH股指期貨。
其交易方式需要到證券公司開(kāi)通股指期貨賬戶，其交易模式是T+0，雙向交易，和商品期貨差不多。
開(kāi)好戶后，入金，就可以按照自己的技術(shù)分析進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)交易了！

六、新加坡股指期貨新華富時(shí)A50指數(shù)

新華富時(shí)A50指數(shù)期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其后的兩個(gè)延展月的倒數(shù)第二個(gè)工作日為交割日期，也就是說(shuō)2008年的3、5、8、9、11、12月，每個(gè)月份的倒數(shù)第二個(gè)工作日是其交割日。