一、股票期貨怎么對(duì)沖

鎖定遠(yuǎn)期價(jià)格

二、股指期貨能不能做對(duì)沖，具體如何操作？

股指期貨對(duì)沖　　股指期貨對(duì)沖是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。股指期貨套利分為期現(xiàn)對(duì)沖、跨期對(duì)沖、跨市對(duì)沖和跨品種對(duì)沖　　對(duì)沖策略　　1、套利策略：最傳統(tǒng)的對(duì)沖策略　　套利策略包括轉(zhuǎn)債套利、股指期貨期現(xiàn)套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統(tǒng)的對(duì)沖策略。其本質(zhì)是金融產(chǎn)品定價(jià)“一價(jià)原理”的運(yùn)用，即當(dāng)同一產(chǎn)品的不同表現(xiàn)形式之間的定價(jià)出現(xiàn)差異時(shí)，買入相對(duì)低估的品種、賣出相對(duì)高估的品種來(lái)獲取中間的價(jià)差收益。因此，套利策略所承受的風(fēng)險(xiǎn)是最小的，更有部分策略被稱為“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利”?！　?、指數(shù)增強(qiáng)組合+指數(shù)期貨空頭滾動(dòng)年Alpha分布　　基于90只融資融券標(biāo)的組合統(tǒng)計(jì)套利表現(xiàn)　　3、Alpha策略：變相對(duì)收益為絕對(duì)收益　　4、中性策略：從消除Beta的維度出發(fā)　　市場(chǎng)中性策略可以簡(jiǎn)單劃分為統(tǒng)計(jì)套利和基本面中性兩種，嘗試在構(gòu)造避免風(fēng)險(xiǎn)暴露的多空組合的同時(shí)追求絕對(duì)回報(bào)。多頭頭寸和空頭頭寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多頭頭寸和空頭頭寸嚴(yán)格匹配，構(gòu)造出市場(chǎng)中性組合，因此其收益都源于選股，而與市場(chǎng)方向無(wú)關(guān)——即追求絕對(duì)收益（Alpha），而不承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（Beta）。

三、如何通過(guò)期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)是期貨的功能之一，叫做套期保值。一兩句話說(shuō)不清楚，舉個(gè)簡(jiǎn)單例子吧。比如說(shuō)，你在3個(gè)月后要購(gòu)買10噸的銅，但你預(yù)期未來(lái)的銅價(jià)要上漲，就是比如現(xiàn)在銅5萬(wàn)一噸，你預(yù)計(jì)銅在三個(gè)月后要漲到5萬(wàn)3，你為了避免掉這3000的“損失”，就可以在現(xiàn)在在期貨市場(chǎng)上買入開倉(cāng)2手銅期貨，共十噸。這樣，由于期貨和現(xiàn)貨的價(jià)格也許是不同的，但走勢(shì)是相似的，所以，如果現(xiàn)貨在三個(gè)月后漲了3000塊，期貨價(jià)格也漲了3000快，這樣 ，你雖然在現(xiàn)貨上多支出了3000，相當(dāng)于虧損了3000，但在期貨上又獲利了3000，這樣一賠一賺，就相當(dāng)于價(jià)格沒(méi)變，你通過(guò)期貨市場(chǎng)把價(jià)格鎖定在了當(dāng)下這個(gè)位置，于是，你就通過(guò)期貨規(guī)避掉了價(jià)格波動(dòng)（在這里是上漲）的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這里只是最簡(jiǎn)單的一個(gè)例子，期貨的應(yīng)用是非常廣泛的，操作也及其復(fù)雜，但基本原理在這了。

四、商品期貨是什么對(duì)沖？莊家如何在對(duì)沖中賺錢？

鎖定遠(yuǎn)期價(jià)格

五、期貨怎么對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)舉個(gè)例子

這個(gè)有些復(fù)雜，你只有了解風(fēng)險(xiǎn)才能對(duì)沖。買入一種期貨合約的同時(shí)賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價(jià)格較低的小麥并賣出價(jià)格較高的玉米，這需要對(duì)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)供需狀況研究清楚才行。