一、期貨對(duì)沖是怎么運(yùn)做的？

如此組合的結(jié)果是,如該行業(yè)預(yù)期表現(xiàn)良好,優(yōu)質(zhì)股漲幅必超過其他同行業(yè)的股票,買入優(yōu)質(zhì)股的收益將大于賣空劣質(zhì)股的損失。正因?yàn)槿绱说牟僮魇侄?早期的對(duì)沖基金可以說是一種基于避險(xiǎn)保值的保守投資策略的基金管理形式。其操作的宗旨,在于利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及對(duì)相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實(shí)買空賣、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的操作技巧,在一定程度上可規(guī)避和化解投資風(fēng)險(xiǎn)。即基于最新的投資理論和復(fù)雜的金融市場(chǎng)操作技巧,充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用,承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。 經(jīng)過幾十年的演變,對(duì)沖基金已失去其初始的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)涵,對(duì)沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞。,起源于50年代初的美國(guó)。 在最基本的對(duì)沖操作中,基金管理者在購入一種股票后,同時(shí)購入這種股票的一定價(jià)位和時(shí)效的看跌期權(quán)(Put Option)。在另一類對(duì)沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業(yè),買進(jìn)該行業(yè)幾只優(yōu)質(zhì)股,同時(shí)以一定比率賣出該行業(yè)中幾只劣質(zhì)股。如果預(yù)期錯(cuò)誤,此行業(yè)股票不漲反跌,那么較差公司的股票跌幅必大于優(yōu)質(zhì)股,則賣空盤口所獲利潤(rùn)必高于買入優(yōu)質(zhì)股下跌造成的損失。對(duì)沖基金的英文名稱為Hedge Fund,意為"?？吹跈?quán)的效用在于當(dāng)股票價(jià)位跌破期權(quán)限定的價(jià)格時(shí),賣方期權(quán)的持有者可將手中持有的股票以期權(quán)限定的價(jià)格賣出,從而使股票跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過的基金"。

二、誰舉個(gè)例子說下期貨的對(duì)沖啊?

你的問題沒說明白,對(duì)沖就是你買進(jìn)一手豆,然后賣出平倉一手豆.就是對(duì)沖了.你沒有合約了.你買進(jìn)一手豆,再賣出一手豆,這時(shí)候你持有兩手豆合約,這叫鎖倉.。

三、期貨套利如何操作？希望有實(shí)例圖解

期貨順差價(jià)跨期套利。此套利方法不適合小資金投機(jī)賬戶。

四、期貨怎么對(duì)沖？舉例說明？

期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或?qū)嵨?a href=http://m.nbyzcy.com/GPRM/sy/1746.html target=_blank class=infotextkey>交割。前提是需要有熟練的技巧和答相關(guān)的技術(shù)分析。對(duì)沖交易是指在期貨期權(quán)遠(yuǎn)期等市場(chǎng)上同時(shí)買入和賣2113出一筆數(shù)量相同,品種相同,但期限不同的5261和約,以達(dá)到套利或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等目的。對(duì)沖就是相關(guān)的兩個(gè)事物，反向操作，讓一個(gè)盈利一個(gè)虧損，讓損失的風(fēng)險(xiǎn)降低。行情總是1653上下波動(dòng)的，當(dāng)行情上漲了，手里的多單賺錢了回，可以把多單出了，等回調(diào)，行情下來了在把空單出了。這樣多空都能賺錢。 開倉，是指交易者新4102買入或新賣出一定數(shù)量的期貨合約。

五、期貨和現(xiàn)貨怎樣對(duì)沖平倉

比如你有一批玉米現(xiàn)貨賣出售，原先的成本購入價(jià)2000元/噸，購入十噸，但是賣出價(jià)是1900元/噸，你在現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損了1000元，但是在期貨市場(chǎng)你贏了1000元，剛好對(duì)沖。比如開倉2000點(diǎn)賣空一手玉米期貨，當(dāng)玉米價(jià)格下跌到了1900點(diǎn)，平倉買進(jìn)那么就可以盈利100點(diǎn)，利潤(rùn)為1000元。保證了你的利潤(rùn)。

六、股票和期貨的對(duì)沖，具體上怎么操作

很簡(jiǎn)單.假設(shè)你持有100萬美元的花旗銀行股份,為了防止股價(jià)下跌帶來的損失.你可以在期貨市場(chǎng)上賣空100萬美元的花旗期貨,由于股票期貨通常是10倍杠桿,那么只需動(dòng)用10萬美元就可以對(duì)沖持有100萬花旗股票的風(fēng)險(xiǎn).所謂的對(duì)沖實(shí)際上實(shí)在兩個(gè)不同的市場(chǎng)上進(jìn)行反相的操作,用一個(gè)市場(chǎng)賺的錢禰補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)上的損失.而且,通常至少有一個(gè)市場(chǎng)是具備金融杠桿的.對(duì)沖操作是一種非常有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的工具.。

七、期貨市場(chǎng)里，什么是"對(duì)沖"?可以舉個(gè)具體例子嗎？

比如我在股票市場(chǎng)里買了1000股國(guó)泰君安但是我擔(dān)心股市下跌，如果想要把風(fēng)險(xiǎn)相互抵消就在金融期貨市場(chǎng)里面賣出一份兒股指期貨合約這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相互抵消的手續(xù)，就叫做對(duì)沖~。